Lista de ejercicios 4

  1. En la clase vimos la base de datos vars::Canada, que tiene 4 series de primer trimestre de 1980 al cuarto trimestre de 2000. Se puede interpretar las series como:

1.1. Determine el orden de integración de las dos series temporales prod y U. Justifique su respuesta utilizando la prueba de Dickey Fuller aumentado.

1.2. Utilice el procedimiento de Engle y Granger y determine si prod y U cointegran. Si las dos series cointegran, estime el ECM.

  1. En el archivo q-gdp-ukcaus.txt”, analice el producto interno bruto en logarítmo natural de Reino Unido (uk), Canadá (ca) y Estados Unidos (us) de segundo trimestre del 1980 al segundo trimestre del 2011 (los datos son ajustados estacionalmente).

2.1. Determine el orden de integración de las dos series temporales uk y ca. Justifique su respuesta utilizando la prueba de Dickey Fuller aumentado.

2.2. Utilice el procedimiento de Engle y Granger y determine si uk y ca cointegran. Si las dos series cointegran, estime el ECM.

  1. Utilice las mismas series del producto interno bruto en logarítmo natural de Reino Unido (uk) y Canadá (ca) de segundo trimestre del 1980 al segundo trimestre del 2011, del ejercicio 2.

3.1. Ajuste un modelo VAR con tendencia lineal. Escoja el orden p más adecuado.

3.2. Realice el diagnóstico de los errores y comente.

3.3. Realice el análisis de causalidad de Granger.

3.4. Realice pronóstico de 5 pasos para frente.

  1. Discuta, entre VAR y VECM, cuál es el modelo más apropiado para la serie temporal bivariada (uk y ca).