<-predict(mod,plot=TRUE,n.ahead=10) pronostico1
Lista de ejercicios 6
- En la base de datos
petroleo.Rdata
se refiere a los datos semanales del precio de la gasolina por barril desde 2000 a mediado de 2010.
- Realice un análisis exploratorio de la serie de precio \(X_t\).
- Calcule los retornos de la serie, es decir, \(\nabla \ln X_t\).
- Ajuste el mejor modelo ARMA-GARCH a la serie.
- Escriba el modelo ajustado en (c).
- Produzca pronósticos 5 periodos para frente con el modelo ajustado en (c).
Nota: Para el modelo GARCH, investigue y utilice el comando:
donde mod
es el modelo ajustado con la librería fGarch
.
- Utilice el siguiente comando para extraer el índice del promedio diario industrial Dow Jone de 2 de enero de 2019 a 30 de diciembre de 2021.
library(quantmod)
getSymbols("^DJI",from = "2019/1/2",
to = "2021/12/30",
periodicity = "daily")
[1] "DJI"
<- DJI$DJI.Close y
Repita (a)-(e) del ejercicio 1.